Persoonlijk zou ik ervoor kiezen om een custom plugin te schrijven die volledig binnen de stijl van de website valt als het inderdaad een internationale speler is. Mocht je dit niet willen dan zou ik een zo klein mogelijke melding gebruiken om de bezoeker zo min mogelijk tot last te zijn.
Voorbeeld:
http://wordpress.org/plugins/uk-cookie-consent/
Echter lever ik al tijden websites af waar ik geen gebruik maak van een dergelijke notification bar. Ik leg de kwestie altijd voor aan mijn klanten en daarvan kaatst 95% de cookie melding af. Laatst ook een grote internationale website afgeleverd welke de melding in Europa gewoonweg negeert. Er wordt nog (bijna) niet op deze kwestie gecontroleerd en het schrikt gebruikers aanzienlijk af.